XÁC ĐỊNH ĐỘ TRỄ TỐI ƯU

TA THỰC HÀNH ƯỚC LƯỢNG BẰNG MÔ HÌNH VAR VỚI DỮ LIỆU EXCEL mang lại TRƯỚC ( ASIASTOCK / EX / INT / OIL / SP)

B1: KIỂM TRA CHUỖI DỪNG Ta lấy Log làm cho dữ liệu trơn hơn.kiểm tra bởi Correlogram cùng Unit Root Test

Ta thấy dữ liệu là một chuỗi chưa dừng bắt buộc ta bắt đầu lấy sai phân

Sau khi mang sai phân và chất vấn thì chuỗi dữ liệu dasiastock là chuỗi dừngtương tự cho các chuỗi tài liệu Exr , Int , Sp , Oil

Bạn đang xem: Xác định độ trễ tối ưu

Xem thêm: Chương Trình Phép Màu Sắc Đẹp ', Chương Trình Phép Màu Sắc Đẹp

Cách lấy sai phân những chuỗi dữ liệunhập lênh : " genr dexr = d(lexr) "

Bước tiếp theo : Ước lượng quy mô Var: chọn những biến / mở cửa as Var

Sau khi mong lượng xong, ta tra cứu độ trễ về tối ưu :Chọn View / Lag Structure / Lag length Criteria...

 => Độ trễ buổi tối ưu là 1 trong những ( địa thế căn cứ độ trễ nào tất cả càng các * càng phù hợp )

Ước lượng mô hình Var cùng với độ trễ buổi tối ưu là một trong những :Open as Var / Lag Intervals For Endogenous : 1 1

Kiểm định phần dư ( phương thức làm giống như kiểm định tính dừng)

Ta thấy phần dư là 1 trong chuỗi dừng.

Thực hiện dự báo Mở rộng cỗ dữ lieu : Proc / Structure/ resize current page...chọn 2014m12 ( dự báo đến tháng 12 năm 2014)Mô hình sau khi Ước lượng : Proc / Make mã sản phẩm / Solve.... Solution sample nhập 2014m6 2014m12

Ta đã sở hữu được dữ liệu dự báo mang lại tháng 6 năm 2014 -> mon 12 năm 2014Vì dữ liệu lúc đầu đã rước Log với sai phân cần ta phải đo lường và tính toán lại. Để đơn giản dễ dàng việc tính toán, ta copy phần dữ liệu dự báo sang Excel

Dasiastock_ là phần copy trường đoản cú Excel. Công thức tính Lasiastock : Lasiastock ( 2014M06) = Lasiastock ( 2014M05 ) + Dasiastock_0 ( 2014M06)Công thức tính asiastock : asiastock ( 2014M06 ) = exp( Lasiastock ( năm trước M06 )Tương tự cho những biến : EXR , INT, OIL , SP